- É aconselhável a que você 1° leia e aprenda (que tenha conhecimento) sobre o RSI (IFR) e o Stoch (Estocástico), antes de ler sobre este indicador (StochRSI).
- Para ler sobre "RSI/IFR", confira aqui: "RSI ou IFR - Índice de Força Relativa"
- Para ler sobre "Estocástico", confira aqui: Estocástico - Parte 1 | Estocástico - Parte 2
Agora que você já está familiarizado com os indicadores principais, RSI ou IFR e o Estocástico, vamos então aprender como usar o StochRSI.
O StochRSI é um oscilador que mede o nível do RSI relativamente ao seu "range" durante um determinado período de tempo. O indicador usa o RSI como base e aplica-lhe a fórmula dos indicadores estocásticos. O resultado é um oscilador que varia entre 0 e 1.
O StochRSI é um oscilador que mede o nível do RSI relativamente ao seu "range" durante um determinado período de tempo. O indicador usa o RSI como base e aplica-lhe a fórmula dos indicadores estocásticos. O resultado é um oscilador que varia entre 0 e 1.
O RSI pode situar-se abaixo de 20/30 e acima de 70/80 durante largos períodos de tempo sem se encontrar em situação "oversold"/"overbought".
Assim, para aumentarem a sensibilidade na forma que como o RSI fica "overbought" ou "oversold" foi criado o StochRSI.
Tal como sabemos, o RSI é um oscilador de "momentum" que comprara magnitude dos ganhos, com a magnitude das perdas em determinado título, durante um certo período de tempo. Os indicadores estocásticos são também osciladores de "momentum", mas que comparam o preço de fecho relativamente aos preços máximos e mínimos de um determinado período de tempo.
As fórmulas dos indicadores são as seguintes:
RSI = 100 - (100/((1+ ganhos totais/n)/(perdas totais/n))
Estocástico:
%K = 100 x ((Preço de fecho mais recente - mínimo (n))/ (Máximo (n) - Mínimo (n))
%D = média móvel simples de 3 períodos do %D
StochRSI = (RSI (n) - Mínimo do RSI (n))/(Máximo do RSI (n) - Mínimo do RSI (n)))
Podemos verificar que o StochRSI é o estocástico aplicado ao RSI, ou seja, é um indicador do RSI e não do preço. No entanto, tal facto não impede o indicador de dar sinais válidos para entrar no mercado.
Quando o RSI estabelece um novo mínimo para um determinado número de períodos, o StochRSI terá um valor de ZERO e quando faz um novo máximo, assumirá o valor 100. Uma leitura de 0.20 significará que o actual RSI está 20% acima do valor mais baixo do período ou 80% abaixo do valor mais elevado do período. Um valor de 0.80 significa que o atual RSI está 80% acima do nível mais baixo do período ou 20% abaixo do nível mais elevado.
Existem vários tipos de sinais:
- "Crossovers overbought e oversold": Se uma tendência de alta está claramente identificada em determinado ativo, então um sinal de compra seria gerado quando o "StochRSI" avança de "oversold" (abaixo de 0.20) para cima de 0.20. Analogamente, se um "downtrend" está perfeitamente identificado, então um sinal de compra seria gerado quando o StochRSI cai para baixo da zona "overbought", ou seja, desce de 0.80.
- "Crossovers" da linha central: alguns traders procuram por cortes da linha 0.50 (a linha central) para confirmar os sinais e reduzir o perigo de inversões. Uma alta de uma zona oversold para cima de 0.50 constituiria um sinal de compra que não seria anulado quando passasse para baixo de 0.50. Analogamente, uma quebra de uma zona "overbought" para baixo de 0.50 constituiria um sinal de venda, que apenas seria anulado quando este subisse para cima de 0.50.
- Divergências positivas e negativas: Uma divergência positiva seguida de uma ascensão acima de 0.20 constituiria um sinal de compra e uma divergência negativa seguida de um queda abaixo de 0.80 funcionaria como um sinal de venda.
Falhas:
- Caso se assista à indicações de sinais que falham (o valor desce de 0.80, mas passado um dia volta a subir, por exemplo) os autores dos indicadores aconselham ao encerramento de posições.
Forte tendência: Tal como em diversos osciladores, o StochRSI pode ficar "overbought" (ou "oversold") e permanecer nesse estado durante muito tempo. Uma alta para cima de 0.80 pode indicar que o título está "overbought", mas também pode querer dizer que o título segue uma clara tendência de alta. O mesmo raciocínio pode aplicar-se a títulos "oversold".
(continua na parte 2... com exemplo gráfico | Queira ler o próximo artigo)
